Прогнозування прибутку комерційного банку на прикладі «Райффайзен Банк»

Abstract

Було розглянуто нинішній стан банківської системи, шлях її розвитку, а також елементи взаємодії в банківській діяльності. Визначено основі чинники впливу на зміну чистого прибутку, як зовнішні, так і внутрішні. Було описано переваги та недоліки кожної з регресійних моделей, які будуть застосовані. Наведено спектр вимог та припущень стосовно дослідження. Сформовано базу показників, які братимуть участь в аналізі. Перед побудовою різних моделей, було зазначено основні алгоритми та постулати роботи регресій. За рахунок вхідних даних було сформовано чотири регресійні моделі, здійснено оцінку їх адекватності та точності прогнозів. Беручи за основу готові моделі виконувався прогноз чистого прибутку на 4 квартали вперед використовуючи нові спостереження. Було висвітлено основні способи покращення продуктивності моделей для подальшого застосування. Наведено головні критерії, стосовно економічної значущості та цінності результатів для банку «Райффайзен».

The current state of the banking system, the way of its development, as well as the elements of interaction in banking activities were considered. The main factors of influence on the change in net profit, both external and internal, were identified. The advantages and disadvantages of each of the regression models to be applied are described. A range of requirements and assumptions for the study is presented. A database of indicators that will be used in the analysis was formed. Before building various models, the basic algorithms and postulates of regression work are outlined. Using the input data, four regression models were formed, and their adequacy and accuracy of forecasts were assessed. Based on the finished models, the net profit forecast for 4 quarters ahead was made using new observations. The main ways to improve the performance of the models for further use were highlighted. The main criteria for the economic significance and value of the results for Raiffeisen Bank are presented.