Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python

Dun, V.R.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93077

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python
Authors	Dun, V.R.
ORCID
Keywords	прогнозування часових рядів фондовий ринок інвестиції Python індекс S&P 500 тест на стаціонарність модель ARIMA ковзаюча статистика time series forecasting stock market investments S&P 500 index stationarity test ARIMA model moving statistics
Type	Bachelous Paper
Date of Issue	2023
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93077
Publisher	Sumy State University
License	Copyright not evaluated
Citation	Dun V. R. Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python : qualification work to obtain an educational degree bachelor : specialty 051 – economics / head S. Mynenko. Sumy : Sumy State University, 2023. 53 p.
Abstract	У роботі досліджено особливості моделювання та прогнозування фінансового ринку, зокрема індексу S&P500, розглянуто зв'язок між індексом S&P 500 та економікою США та в цілому - їх рол та функції. Проведено тест стаціонарності Тест Дікі – Фуллера. Побудовано модель АРІМА для прогнозування індексу S&P 500. Практична частина виконана за допомогою мови програмування Python. Проведено тести адекатності моделі. The paper explores the features of modeling and forecasting the financial market, in particular the S&P500 index, considers the relationship between the S&P 500 index and the US economy and these roles and functions. A stationarity test was carried out. The Dickey-Fuller test. The ARIMA model for forecasting the S&P 500 index was built. The practical part was performed using the Python programming language. Model adequacy tests were carried out.
Appears in Collections:	Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)